Алгоритм Дарбіна-Уотсона

 

Економіко-матиматичне моделювання ( готові шпаргалки )

 

Реферат на тему: Алгоритм Дарбіна-Уотсона

 

Для перевірки наявності автокореляції залишків можна застосувати чотири методи, один із яких це метод Дарбіна-Уотсона. Алгоритм цього методу наступний:

Крок 1. Приймається гіпотеза r1=0 і мінімізується на основі 1МНК сума квадратів: . Отже, так само й далі обчислюються параметри для моделі .

Крок 2. Знаходяться залишки і на основі критерію Дарбіна — Уотсона перевіряється нульова гіпотеза відносно автокореляції залишків. Якщо гіпотеза відхиляється, то переходять до кроку 3.

Крок 3. На даному кроці мінімізується сума квадратів відхилень: де і — оцінки параметрів, знайдені на першому кроці 1МНК. У результаті параметр r2 визначається як коефіцієнт регресії залишків, знайдених 1МНК, на їх лагові змінні, які стосуються минулого періоду.

Крок 4. Використовуючи значення оцінки параметра r2, визначають оцінки параметрів і на основі 1МНК, який застосовується до перетворених даних і .

Крок 5. Визначаються залишки і перевіряються на наявність автокореляції. Якщо гіпотеза про наявність автокореляції відхиляється, то ітератив¬ний процес припиняється.

У противному разі переходимо до кроку 3, де використовуються знайдені оцінки параметрів і . Коли ітеративний процес припиняється, то виконується перевірка значущості параметрів з допомогою останньої економетричної моделі. У такому разі звичайні формули дадуть обгрунтовані оцінки дисперсій залишків.

Cторінки ( 1 )

 

Поисковый анализ сайта